Discusión: Hablemos de Value

Originalmente publicado por daredevil_jmn

Y de paso comento que después de leer el hilo, discrepo en que no se haga caso a la varianza del estimador. Hablar de esperanzas positivas es muy bonito pero ¿que hay de la varianza? (que es el margen de error).

Originalmente publicado por Fercar

Para determinar eso, habría que calcular la "varianza" esperable para ese rango de cuotas, si es que es posible.

En el caso de las cuotas que comentas a mi no me preocuparía esta "varianza". Los resultados favorables y desfavorables se irán sucediendo de una forma perfectamente asumible y al final quedará ese 3,3% de beneficio (puesto así seguro que a más de uno le parece ya algo significativo, más que 0.033). De media, ganarás 1 de cada 3 veces, con esas cuotas yo no dejaría escapar ese 3%.
Y en el caso de cuotas mayores, pues para mi sigue siendo perfectamente entrable si miras el largo plazo. Es sólo cuestión de tiempo que salgas ganando, e incluso puedes tener la "varianza " de tu parte.

Fercar empieza a hablar de la varianza, esto se pone interesante.

Yo he llegado a la conclusión de que todos tenéis razón, para mi Fercar es mas rígido matemáticamente hablando en cambio Flaco es mas flexible.

Para mi, de las pocas personas que ganan dinero en las apuestas las clasificaría en dos grupos; los matemáticos puros y los que tienen buen ojo.

Para mi la varianza es un dato muy importante, porque es el margen de error. Me voy a explicar citando un compañero.

Originalmente publicado por Bernardo 888#post420888" rel="nofollow ugc">

Me alegra de la gente debata sobre 'value'. En realidad todo es muy sencillo: hay que apostar siempre que se tenga esperanza matemática posiva.

El problema surge en que tú tienes que estimar la 'probabilidad real' de un evento, y contrastarla con la cuota a la que puedes apostar; y si tienes esperanza matemática hay que apostar SIEMPRE.

La esperanza matemática es un valor al que se tiende en el tiempo, por lo que hay que repetir muchas apuestas con la misma esperanza, para que el resultado tienda precisamente a esa esperanza.

Conclusion: SIEMPRE hay que apostar con esperanza matematica positiva.

ok, tu puedes tener una esperanza positiva con una varianza alta, ¿y aún así apuestas? No estás teniendo en cuento los riesgos intrínsecos con esa afirmación, y tampoco podemos pasar por alto que las probabilidades varían y que en algunas bookies te ponen limites de pasta en los picks. Hablar de esperanza matemática tiene que estar ligado a varianza, sino es una miopía de la estimación importante. Es como aquel problema de 3 chicos que se van a comer y se piden un menú de 10€ cada uno, en total 30 euros, como resulta que conocen al jefe consiguen un descuento de 5€, pero como el camarero es español se queda 2 €, devolviendo a cada uno 1€ y se van los tres contentos.
Si cada uno pagó 9€ --> 3x9 = 27€
Y los dos que se quedó el camarero... 27+2= 29€

¿Que pasa con el otro euro?

Los problemas hay que analizarlos detalladamente y no pasar cosas por encima.. hay que tener cuidado con la miopía aposteril. Yo ando creando un modelo de apuestas especiales de baloncesto. Modelar un mercado es complejo como todo, nada es fácil.. tienes que coger un montón de observaciones y hacer un estudio exhaustivo de como varía la variable endogena a cambios provocados por variables exogenas, teniendo presente el coeficiente de determinación, la varianza tanto residual como explicativa, covarianzas, correlaciones, comunalidades.. hacer regresiones, resolver los problemas de especificación que te encuentres y lo mas importante saber analizar los datos obtenidos..

Y aun hay gente que dice que esto es fácil..

PD: Hacéis referencia al largo plazo, ¿que entendéis vosotros por largo plazo? 6 meses, 12 meses, 24 meses... que le decís a ese apostador que detecta el value correctamente pero que ve que su bank es casi inalterable o incluso pierde dinero? ¿que aun es corto plazo? como dijo Keyness, en el largo plazo todos muertos.

Originalmente publicado por daredevil_jmn

Yo ando creando un modelo de apuestas especiales de baloncesto. Modelar un mercado es complejo como todo, nada es fácil.. tienes que coger un montón de observaciones y hacer un estudio exhaustivo de como varía la variable endogena a cambios provocados por variables exogenas, teniendo presente el coeficiente de determinación, la varianza tanto residual como explicativa, covarianzas, correlaciones, comunalidades.. hacer regresiones, resolver los problemas de especificación que te encuentres y lo mas importante saber analizar los datos obtenidos..

¬¬

Originalmente publicado por daredevil_jmn

Fercar empieza a hablar de la varianza, esto se pone interesante.

Yo he llegado a la conclusión de que todos tenéis razón, para mi Fercar es mas rígido matemáticamente hablando en cambio Flaco es mas flexible.

.

Flaco no entraría en lo improbable por el factor varianza, porque a medio plazo estaría perdiendo dinero con facilidad.

Por eso digo que la solución es bajar el stake adaptándose así a probabilidades bajas de ganar. Así no te quedas sin banca, flaco. Como mucho, estarás perdiendo dinero durante una temporada por el factor varianza, pero nada más.

Originalmente publicado por Belano

¬¬

muy didactico, haciendo referencia a una frase de Newton."Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano."

Galois comenta si sabemos la relación de Newton con el problema de Monty, pues para mi no hay ninguna, una es probabilidades y la otra polinomios algebraicos.. pero supongo que en la pelicula lo que querian hacer era un shock, no una relación de un ejemplo con otro.

Originalmente publicado por haberbet

Flaco no entraría en lo improbable por el factor varianza, porque a medio plazo estaría perdiendo dinero con facilidad.

Por eso digo que la solución es bajar el stake adaptándose así a probabilidades bajas de ganar. Así no te quedas sin banca, flaco. Como mucho, estarás perdiendo dinero durante una temporada por el factor varianza, pero nada más.

Solo para poner un toque de humor:

A una antigua comarca llega un periodista a entrevistar al mas anciano y sabio de la misma, que cuenta con 110 años de vida.
Pero hombre como ha hecho para llegar a tan bien a los 110 años. A lo que el anciano responde: No discuto.
Insiste el periodista: pero hombre no ha de decirme que es solo por no discutir, a lo que el anciano vuelve a responder: no discuto.
Para mi seguira siendo no bet. No discuto.
Por favor, tomalo con humor, que no es para ofender ni mucho menos. Saludos

A ver , chicos MONTYHALLEÑOS !!!!

Sigan debatiendo aquí, si son tan amables, para no desvirtuar este hilo . Y así podemos extendernos más en cada uno de los temas

http://foroapuestas.forobet.com/la-c...tml#post421868

Originalmente publicado por daredevil_jmn

muy didactico, haciendo referencia a una frase de Newton."Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano."

Tienes razón. Soy poco posteador. Ignoro el océano. Mis aportaciones son pocas porque casi siempre dudo mucho de si servirán realmente para algo, y creo que es más bonito el espacio vacío que mal ocupado.
Voy a decirte lo que pienso sobre tus posts por lo menos en este hilo.

Originalmente publicado por daredevil_jmn

Es de lo primero que aprendes en asignaturas de estadística inferencial, y a posteriori, en asignaturas de econometria y aplicaciones econometricas lo complicas todo lo que quieras, pero tienes que partir de una base correcta.

Espero que ahora ya te haya quedado claro

Sobra todo. Lo único que estás haciendo es subirte la nota dando a entender que has estudiado asignaturas de estadistica inferencial. Aunque esto sirviera lo que seguro no serviría es añadir econometría y aplicaciones econométricas. A partir de ahí Scofield (que tú supones que sabe menos que tú) "podría complicarlo todo lo que quiera" si supiera lo mismo que tú, pero tiene que partir de una base correcta, porque claro, no parte de una base correcta. Tú sí. Luego le chuleas esperando que le haya quedado claro. No contemplas que tú puedas seguir equivocado o que lo hayas estado siempre. Esto no es un diálogo, es un monólogo. El hilo para ti es una báscula donde vienes a medir lo que te pesan los huevos.

Mira si no:

Originalmente publicado por daredevil_jmn

Fin del debate que siga corriendo el hilo

El compañero Scofield debería tener derecho a dar su última palabra pero no puede porque tú pones fin al debate unilateralmente y además les indicas al resto que el hilo siga corriendo. Es decir, sigues hablando solo, ahora como si fueras un director de orquesta. Los huevos te pesan cada vez más.

Originalmente publicado por daredevil_jmn

Modelar un mercado es complejo como todo, nada es fácil.. tienes que coger un montón de observaciones y hacer un estudio exhaustivo de como varía la variable endogena a cambios provocados por variables exogenas, teniendo presente el coeficiente de determinación, la varianza tanto residual como explicativa, covarianzas, correlaciones, comunalidades.. hacer regresiones, resolver los problemas de especificación que te encuentres y lo mas importante saber analizar los datos obtenidos..

Y esto ya ha sido el colmo. Menuda retahíla, colega. No tienes la más mínima intención de explicar nada de todo esto, porque de hecho está ahí como un cascarón vacío. ¿No lo ves? Todos estos conceptos están clara y pretendidamente a tu servicio y no tú al suyo ni al del hilo. Están escritos para que tú puedas leer-te. No te das cuenta de que esto es como cuando los coches salen chillando ruedas o pasan con la música a todo trapo. Acuérdate de lo que suele decirse del soplagaitas que va dentro.

Las únicas dos gotas de agua que hay aquí somos nosotros dos.

ok, ahora si que he entendido tu postura, antes obviamente no.

La respeto pero no la comparto, eso sí, me has echo reflexionar, alomejor mi forma de expresarme no es la correcta.

Pido disculpas si alguien se ha ofendido.

Valla... no paso por dos días y ya me hice un revuelo bárbaro.
La verdad es que he quedado bastante mareado con tanta información.
Voy a ver si con tiempo, en estos días, hacemos un resumen de lo mas importante y lo pongo en el primer post para que quede un poco mas concentrado.
Muy buena info, gracias a todos por los aportes. Si alguien puede aportar algo más sobre varianza sería espectacular.

Saludos