Discusión: Sugerencias para gestión stake/bankroll

En teoría, lo eficiente sería aplicar el método de Kelly, el cual te viene a recomendar que aumentes el stake conforme a dos parámetros: el valor del value (valga la redundancia), y la probabilidad de acierto. Para mí, es acertado porque tiene en cuenta todo.

% del bankroll = {[(Cuota x Prob.Estimada%) - 1] / (Cuota - 1)} x 100

(la fórmula encaja con los cálculos de Darius)

Otra cosa es que nos demos con un canto en los dientes localizando los values como para además saber calcular con precisión la probabilidad real de acierto. Como no creo que tengas un excelente modelo econométrico infalible que haga unas estimaciones que lo borden, la alternativa más simple sería utilizar el stake como si estuvieras layeando, con un tope de pérdidas por apuesta. Suponiendo el stake máximo como el 10% del bankroll, pues se te queda esta tabla: (bankroll: 100 uds, stake máximo: 10 uds)

@1,01: 10%
@1,1: 10%
@1,2: 5%
@1,33: 3%
@2: 1%
@3 : 0,5%
@5 : 0,25%
@100: 0,01%

etc

¿Ha quedado cuco, no? Pues esto es como si hiciéramos simples lays. Estos backs son los equivalentes al lay a un euro (11, 6, 4, 2, 1,5, 1'25 y 1.01 respectivamente).

Lo mejor para asegurarse ganar es mantener invariables los stakes.

Lo más eficiente, el mencionado criterio de Kelly, pero algo difícil de llevar a la práctica. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé un marcador determinado? ¿la media de goles marcados por cada equipo? ¿qué media? ¿los últimos 5, 10, 20, 200 partidos? ¿incluimos los goles encajados? ¿los últimos enfrentamientos de los rivales? ¿distinguimos si es jugado en casa o fuera? ¿del tipo de competición que juegan? ¿filtramos según las cuotas del 1X2? ¿cuál es la incidencia de que cause baja el medio centro organizador? Y así preguntar hasta el aburrimiento.

Lo que haría yo (y hago). Sí aumento los stake, como si estuviera reinvirtiendo, pero diversificando mucho en las apuestas. Es decir, por encima de todo, nunca arriesgar más allá de un muy pequeño porcentaje del bankroll por apuesta. Buscar ganar más conforme la cosa mejore, pero buscar al mismo tiempo que esa ganancia se quede consolidada, atenuando la volatilidad. Las escalas del stake funcionan de forma automática si te dedicas a hacer lays. Y si te mueves en sitios en los que puedas hacer greenbook con facilidad, pues mejor, ya que ahorras comisiones y sacas más margen.

Darius:

Crack? Más quisiera yo :P

Perdona que a estas hora esté espeso. Pero el stake eficiente de tus primeros mensajes parece de sentido común, ¿no? Con expectativa positiva, ganamos a la larga. Y cuanto más "a la larga" sea, con más seguridad estaremos en beneficios. Si haces all-in, exiges acertar un back a 5 ahora o nunca. Por tanto, hay que reducir la aleatoriedad para que el resultado sea como si apostáramos "a la larga", entendiendo "a la larga" como apostar el mayor número de veces posible.

Y respecto al último post, sólo añadir que el cálculo de la esperanza matemática es sencillo. Tomando el ejemplo de apostar a cuota 1,2 y probabilidad de acierto del 90%, el cálculo sería:

0,9*0,2 + (-1)*0,1 = 0,08 En ese ejemplo obtendríamos el 8% del volumen apostado. Un verdadero pastón. 0,9 (90%) es la probabilidad real de acertar; 0,2 es el beneficio en tanto por uno de la apuesta ganadora; -1 es el valor de la apuesta perdida y 0,1 (10%) la probabilidad de perderla.

Me uno a rivo en lo de que asignar stakes a toro pasado es una tontuna de las gordas. A toro pasado y con dos dedos de frente, los stakes son siempre 10 o 0, all in en las que he ganado y no meter ni un duro en las que he perdido, no hay mas vuelta de hoja.

Este era uno de los temas que tenia en mente para otra miniguia, pero como tengo el tiempo justo para respirar y poco mas, pues así me van las cosas. Pongo unos pequeños apuntes.

En las vueltas que les habia dado a los números, había llegado a varias conclusiones, dos de ellas REALMENTE INTERESANTES. La primera es que la mejor estrategia de STAKES es el criterio de KELLY, siempre, en todas las simulaciones máximiza el resultado del bankroll final. La segunda, y no por ello menos importante, es que con cualquier estrategia de stakes porcentuales (apostamos un % de nuestro bank) nuestro beneficio final estará en función de la secuencia en la que se producen los fallos y aciertos.

Este último punto es realmente importante, puesto que con un mismo porcentaje de aciertos tendremos más beneficios si los aciertos se acumulan al final de la serie, vamos afinando el método, que si se distribuyen aleatoriamente o se acumulan al principio de la serie.

A ver si tengo un ratillo y preparo el post para este fin de semana, eso si no aparece el 'secuestrador de post', que esa es otra (no penseis mal que no es ningun admin del foro ni nadie pareceido, está mas relacionado con bigfoots y bollos preñaos que otra cosa).