Citar Originalmente publicado por tiebreak Ver post

No se puede aplicar Kelly (ni siquiera el fraccionario /4) ya que hago demasiadas apuesta simultaneas y no llega la banca. En cualquier caso, linealizando la secuencia de apuestas, en los 3 casos el resultado hubiese sido la bancarrota, ya que hay rachas horrendas de 2-20, 3-30 y así (y varías, 2 o tres en estas 960). Kelly desde el punto de vista estadístico es impecable, desde el punto de vista de la gestión del riesgo (hacer un buen balance entre el rendimiento posible y la posibilidad de la bancarrota) es un desastre. Pero nada nuevo para tí, seguro .

Gracias por la respuesta.
En cuanto a que son demasiadas apuestas simultáneas estamos de acuerdo aunque, leí por algún sitio -es posible que en éste mismo foro- como aplicar Kelly en apuestas simultáneas, en cuanto lo encuentre edito el mensaje y pongo el link.

En cuanto a las rachas no debería ser la causa, Kelly es robusto en éste sentido. Me explico con un ejemplo: nos ofrecen una cuota @2 (50%) a un evento con probabilidad real del 55%. Utilizamos Kelly y debemos apostar un 10% del bank (ahí es nada... ). Ahora, repetimos ésta misma apuesta 100 veces, de las cuales ha sido acertada 54 veces y fallada 46. Con éstos datos, y aplicando el 10% del bank que nos indica Kelly en todo momento, da igual el orden de los aciertos ó fallos (y por lo tanto las rachas), pues si al final has obtenido 54 aciertos y 46 fallos será sólo y exclusivamente éste dato el que determinará el resultado final de tu banca.


El tema de Kelly yo pensaba que, en tu caso, era inviable pero por otro motivo: a ti te da igual que en unos pocos casos tu función no sea lo suficientemente predictiva (incluso te da igual que sea errónea siempre que sea sólo en unos pocos casos), ya que, con tu gestión de banca actual, saldrás en verde si tu función predictiva es la correcta en el grueso de casos. Pero en Kelly ésto no es suficiente, Kelly te indica apostar una cantidad u otra dependiendo de "la distancia" entre probabilidades reales y asignadas por la casa y, si en unos pocos casos, te equivocas (y bastante) en tu valoración de las cuotas, esto puede ser suficiente para que tu balance general ya no sea positivo.

Ésto me sugiere un tercer modo de actuar: podrías aprovechar las bondades de Kelly en aquellos casos que consideres que tu función predictiva es muy robusta. Aquellos casos en los que estés convencido de que, "la distancia" entre las probabilidades reales y las asignadas por tu sistema, es muy escasa. (Yo no sé de tenis, pero éste podría ser el caso de jugadores con rankings parecidos, especialistas ambos en la misma superficie, que no vienen de lesiones, que están en un gran slam y que no son primeras rondas, etc -O las condiciones que consideres oportunas que hagan más robusta tu confianza en el análisis de la función-). Y podrías dejar tu gestión del bank actual para los casos menos robustos, aquellos casos en los que claramente unos factores se contraponen a otros y hacen más dificil la valoración final de la función. Aquellos casos en los que veas que hay value, pero te sea difícil determinar cuanto value hay.

En fin, ya he filosofeado un poquito sobre el sistema y ojalá te haya podido aportar alguna idea o motivación. De todas formas, lo más importante, si algo funciona no lo toques! jaja

Un saludo.