Discusión: Sistema de gestion de dinero: Martingales, algunas aclaraciones

Voy a utilizar este post para hablar de un tema comentado en otro blog (no se si se puede linkar o comentar, pero creo que la mayoría sabra a que blog me refiero) y sobre el que quisiera hacer varias puntualizaciones.

Para realizar cualquier tipo de apuesta debemos de completar dos pasos. El primero de ellos es la selección del evento y del resultado al que vamos a apostar, lo que normalmente se denomina pick, y el segundo es la cantidad de dinero que vamos a apostar. Ambos elementos tienen importancia crucial en el beneficio a largo plazo que obtengamos, aunque no influencia no es igual. Una buena gestión de picks combinado con una buena gestión de dinero es la opción óptima para maximizar beneficios. Dependiendo de la gestión del dinero, una buena gestión de picks, puede pasar de reportar beneficios máximos a beneficio nulo e incluso a registrar pérdidas en nuestro patrimonio, llegandose al caso extremo de la perdida de total del mismo.

Una buena gestión del dinero combinada con una buena gestión de picks, como ya hemo dicho, optimizará nuestros beneficios, sin embargo si va combinada con una gestión mediocre o mala de picks no garantiza un beneficio a largo plazo. En otras palabras, una buena gestión de dinero NUNCA convertirá una mala gestión de picks en rentable a largo plazo.

En este post, vamos a hacer una pequeña introducción a un sistema particular de gestión de dinero como son las martingales y sus inversas, las antimartingales.

No entraremos en consideraciones psicológicas y metafísicas de este tipo de gestion de nuestro dinero, que ya se discuten en el post referido y nos centraremos en sus resultados puramente matemáticos.

Básicamente un sistema martingale es aquel que aumenta la cantidad apostada después de un fallo en un pick y la disminuye después de un acierto. El ejemplo más conocido es el de la ruleta, apostamos a rojo-negro y doblamos la apuesta si perdemos. El antimartingale, como su propio nombre indica es a la inversa, se aumenta la cantidad apostada después de un acierto y se disminuye después de un fallo.

Después de esta introducción vamos a ir desgranando poco a poco la entrada más interesante para mí de todas las publicadas, e iremos haciendo referencia a lo allí publicado para comentarlo en mas detalle.

Originalmente publicado por Anja Ander

"En el martingale no existe un feed-back adecuado entre la realidad y nuestros stakes".

Si no existe es porque no se quiere. No hay nada que impida crear una funcion martingale que tenga en cuenta el % de aciertos real y el teórico o esperado para determinar el % de aumento o disminución de la cantidad apostada en cada uno de los picks. Yo, particularmente, no he visto ningún ejemplo de ello, pero se puede hacer sin mayores problemas.

Originalmente publicado por Anja Ander

"el orden no importa en absoluto en los antimartingales"

Esto no es cierto en absoluto. El orden en el que se producen los acierto SI importa, tanto en las antimartingales como en las martingales. El único caso que no importa es en el caso de lo que yo llamaría martingales-anti equilibradas y que vienen dadas por la siguiente fórmula:

MARTINGALE EQUILIBRADA: Cuando se acierta se multiplica el stake acertado por (1-2xPorc de Aumento), cuando se falla se multiplica el stake fallado por 1+Porc de Aumento.

ejemplo:
Después de apostar 2 ud y con una Martingale con porcentaje de aumento del 10% tendríamos que apostar en el siguiente evento:
Si se ha acertado: 2 x (1 - 2 x 10%) = 2 x (1 - 0.2) = 1.6 uds.
Si se ha fallado: 2 x (1 + 10%) = 2 x 1.1 = 2.2 uds.

ANTIMARTINGALE EQUILIBRADA: Cuando se acierta se multiplica el stake acertado por (1+2xPorc de Aumento), cuando se falla se multiplica el stake fallado por 1-Porc de Aumento.

ejemplo:
Después de apostar 2 ud y con una Anti-Martingale con porcentaje de aumento del 10% tendríamos que apostar en el siguiente evento:
Si se ha acertado: 2 x (1 - 10%) = 2 x (0.9) = 1.8 uds.
Si se ha fallado: 2 x (1 + 2 x 10%) = 2 x 1.2 = 2.4 uds.

En cualquier otro caso, como puede ser aumentar y disminuir de unidad en unidad, o realizar aumentos porcentuales y disminuir directamente a una cantidad mínima o a la inversa, disminuir en % y aumentar al máximo, hará que el beneficio final varíe en función de la secuencia en la que se van acumulando los aciertos y los fallos, aún manteniendo constante el porcentaje de aciertos y fallos.

En el post siguiente seguiremos analizando el ejemplo de la moneda en el que hay uno de los dos contendientes al premio de mejor sistema de gestión de dinero, que compite, deliberadamente, lastrado frente al otro.

Originalmente publicado por buzjss

Una buena gestión del dinero combinada con una buena gestión de picks, como ya hemo dicho, optimizará nuestros beneficios, sin embargo si va combinada con una gestión mediocre o mala de picks no garantiza un beneficio a largo plazo. En otras palabras, una buena gestión de dinero NUNCA convertirá una mala gestión de picks en rentable a largo plazo.

Buenas!

Discrepo con la conclusión del parráfo en negrita.

Entendiendo por una "mala gestion de picks" a no tener un porcentaje de acierto por encima de las probabilidades de la cuota.

Es cierto que una buena gestión incrementa los beneficios eso no hay duda, incluso apostando al mismo evento pero llevando una gestión diferente puede uno forrarse y otro arruinarse.

Pero a donde voy, es que una mala gestión de picks llamando "mala gestión de picks" lo dicho arriba en azul puede reportar beneficios con una buena gestion del dinero.

Y si no estas de acuerdo te lo intento demostrar con algun ejemplo.

Es más recuerdo haberlo hecho ya varias veces en el foro

Salu2!

Originalmente publicado por neodani

Entendiendo por una "mala gestion de picks" a no tener un porcentaje de acierto por encima de las probabilidades de la cuota.

Exactamente a eso me refiero, y lo que digo siempre es a largo plazo, para minimizar el efecto 'suerte' en la gestion del stake.

Estoy deseando ver algun ejemplo donde se demuestre que a la larga con un % de aciertos por debajo de la probabilidad de la cuota se obtienen ganancias con una buena gestión del stake. Porque de ser así, aplicando esa gestión de stake, no sería necesario ningún análisis de los picks para obtener ganancias. O me equivoco?

Si eso es así, es que nuestra gestion de stakes, nos permite apostar stakes bajos a picks perdedores y stakes altos a picks ganadores. Si esto no es debido al azar, cosa que se minimiza en el largo plazo, es debido a que estamos gestionando picks bajo el nombre de gestion de stake. No se si me explico. Si sabemos que debemos apostar poco poco porque probablemente perderemos, esto es una gestion de picks encubierta.

Lo dicho espero el ejemplo.

Originalmente publicado por buzjss

Exactamente a eso me refiero, y lo que digo siempre es a largo plazo, para minimizar el efecto 'suerte' en la gestion del stake.

Estoy deseando ver algun ejemplo donde se demuestre que a la larga con un % de aciertos por debajo de la probabilidad de la cuota se obtienen ganancias con una buena gestión del stake. Porque de ser así, aplicando esa gestión de stake, no sería necesario ningún análisis de los picks para obtener ganancias. O me equivoco?

Si eso es así, es que nuestra gestion de stakes, nos permite apostar stakes bajos a picks perdedores y stakes altos a picks ganadores. Si esto no es debido al azar, cosa que se minimiza en el largo plazo, es debido a que estamos gestionando picks bajo el nombre de gestion de stake. No se si me explico. Si sabemos que debemos apostar poco poco porque probablemente perderemos, esto es una gestion de picks encubierta.

Lo dicho espero el ejemplo.

Te voy a poner uno, y como dijiste bien es cierto que el orden de los aciertos es importante e influye mucho. Pero como ejemplo de que es factible espero que valga

Cuota 4.00 en todas las apuestas esto significa que tenemos un 25% de acertar la apuesta. Lo que es lo mismo 1 de cada 4 apuestas acertaremos.

Pues bien he simulado 36 apuestas (por poner un ej. que pueden ser las que quieras) pero la gracia esta... si la cuota es 4.00 y debemos acertar un 25% para no estar por debajo de la probabilidad de la cuota cuantas apuestas son?

36*0,25 = son 9 apuestas.

En mi ejemplo solo se aciertan 4 apuestas lo que equivaldría sino me equivoco a un 11,11% de acierto. MUY POR DEBAJO de que marca la cuota 4.00 a la larga.

Y por si fuera fácil he optado por poner rachas negativas la mas larga dura 9 APUESTAS CONSECUTIVAS FALLADAS, cuando hemos dicho que lo teorico seria acertar 1 de cada 4, me permito fallar 9 apuestas consecutivas.

Y eso no es todo, para quien piense bueno... una racha negativa y acaba con una apuesta positiva y entonces es cuando recupera todo y salen ligeros beneficios. Podrá ver que la simulación no acaba acertando una racha positiva, todo lo contrario que acaba con otra racha negativa de 9 apuestas consecutivas falladas y sin acertar la ultima aun SE PRODUCEN BENEFICIOS.

Va... ahora da tu versión del ejemplo y acaba con él buzjss que lo estarás deseando

stake.png

Hola
Me parece muy interesante esta "discusión", la verdad es que no sabía que tenía tanta importancia eso de gestionar el dinero.
En que te basas neodani para poner este ejemplo?, me refiero a que ese mismo ejemplo serviría para cualquier racha y cualquier probabilidad de acierto?
Muchas gracias

Originalmente publicado por pesebre

Hola
Me parece muy interesante esta "discusión", la verdad es que no sabía que tenía tanta importancia eso de gestionar el dinero.
En que te basas neodani para poner este ejemplo?, me refiero a que ese mismo ejemplo serviría para cualquier racha y cualquier probabilidad de acierto?
Muchas gracias

Es un ejemplo cualquiera, hay cientos mas... pero las condiciones varian, este por ej. utiliza una gestión de banco propia de fibonacci y la cuota que parto es fija 4.00

Así que la respuesta es NO, no serviria para cualquier racha ni cualquier probabilidad de acierto. Todo se tiene que ajustar para el caso concreto.

Originalmente publicado por neodani

Es un ejemplo cualquiera, hay cientos mas... pero las condiciones varian, este por ej. utiliza una gestión de banco propia de fibonacci y la cuota que parto es fija 4.00

Así que la respuesta es NO, no serviria para cualquier racha ni cualquier probabilidad de acierto. Todo se tiene que ajustar para el caso concreto.

Yo se una mejor, pongamos una serie de 1000 apuestas a cuota@500, fallamos 999 y acertamos 1, con la gestion de banco de Rivonacci apuesto todos mis fondos a ese acierto y en las otras 999 no bet, fijaros que rentabilidad.


Esto ya se ha discutidos en varios posts y aun nadie ha explicado como aplicar esa "milagrosa" gestion de banco a priori y no a toro pasado que es cuando no sirve para nada...

Saludos

Originalmente publicado por buzjss

No muy esperanzador, pero que pasa si comenzamos con un bank de 10000. La cosa cambia considerablemente

El 54.3% de las veces tendremos ganancias
El 9.2% de las veces pérdidas
y el 36.5% restante llegamos a la bancarrota.

Tengo medio acabada una hoja de excel para hacer simulaciones de diferentes sistemas de gestion de bank. En cuanto la tenga la colgaré aqui y en el blog, para todo aquel que le interese.

Seguiremos investigando.

Tú lo has dicho.

Más de un tercio de las veces te da bancarrota (y con bank de 10 mil pavetes), ¿y aún planteáis esto como viable?

La probabilidad de obtener 16 fallos seguidos en cuota 4 es alrededor de un 1%. ¡¡Muy bien, chicos, que levante la mano quien no haya palmado un 1,01 nunca!! Eso nos da una pérdida de la Fibonacci de 4179€, con bank inicial de 1€. Más agresivo que el martingale equivalente (subir apuesta un 33%, frente al aumento del 61% de la Fibonacci).

Originalmente publicado por buzjss

Estoy deseando ver algun ejemplo donde se demuestre que a la larga con un % de aciertos por debajo de la probabilidad de la cuota se obtienen ganancias con una buena gestión del stake. Porque de ser así, aplicando esa gestión de stake, no sería necesario ningún análisis de los picks para obtener ganancias. O me equivoco?

No existe. Si existiera, estaríamos forrándonos en el casino. Es más rápido que los deportes. El resultado a ultralargo plazo viene determinado por la esperanza matemática. Si la cuota 4,00 se ajusta a la realidad, es un juego de suma cero.