Discusión: Tenis. Modelo matemático; pero lo importante, la gestión de banca.

tiebreak, tres preguntas más:

- ¿Cómo metes los resultados de los partidos en tu base de datos? ¿Manualmente? ¿Scraping? ¿algún servicio web?

- A mí me da la impresión, viendo la cantidad de partidos en los que apuestas, que terminas metiéndote en muchos partidos. Obviamente al ser una función, si te dice que entres en 20 partidos entrarás en 20, pero ¿no te parece que entrar en challengers y futures incrementa el riesgo? No puedo hablar con datos delante, pero por ejemplo, un jugador (favorito) que está en un challenger y tiene una previa de un torneo ATP esa semana, puede irse por anticipado (o un jugador en un ATP250 que está inscrito en la previa también de un M1000) Este sería un ejemplo de muchos factores que no serían obtenidos directamente de la estadística, otros ejemplos podrían ser jugadores que vuelven de lesión, jugadores que se quedan sin entrenador, etc. ¿Tomas en cuenta este tipo de informaciones o sólo utilizas única y exclusivamente datos pasados?

- Imagino que si empiezas a ganar consistentemente las casas te irán limitando, o indirectamente te verás obligado a irte a otras que pueden tener peores cuotas. Pero si eso sucede, y pasas a Betfair, empezarás a encontrarte con menor oferta, o con reglas distintas, etc. ya que es bastante raro que Betfair ofrezca previas, challengers y futures. ¿Tienes esto planteado?

Enhorabuena por el hilo tiebreak, realmente muy interesante.

Volviendo a la gestión de la banca, supongo que habrás desestimado Kelly por considerar que se sobreexpone al riesgo. Aún así, ¿que resultados hubieras obtenido si hubieras utilizado Kelly, Kelly/2 y Kelly/4?

Saludos.

Originalmente publicado por tiebreak

De todas maneras, un dato: aún es pronto para valorarlo, pero estoy teniendo un resultado mucho mucho mejor con los Challengers, Futures e ITFs que con la ATP y la WTA.

Partiendo de la base de que en las capturas que has mostrado, salen más apuestas a no favoritos que a favoritos, creo que un poco es constatar lo que todo el mundo más o menos percibe, y es que a menor cantidad de premios en los torneos, menor motivación en general por parte de determinados tipos de jugadores, y más sorpresas (más cuotas superiores @ 2 que salen).

Originalmente publicado por tiebreak

No se puede aplicar Kelly (ni siquiera el fraccionario /4) ya que hago demasiadas apuesta simultaneas y no llega la banca. En cualquier caso, linealizando la secuencia de apuestas, en los 3 casos el resultado hubiese sido la bancarrota, ya que hay rachas horrendas de 2-20, 3-30 y así (y varías, 2 o tres en estas 960). Kelly desde el punto de vista estadístico es impecable, desde el punto de vista de la gestión del riesgo (hacer un buen balance entre el rendimiento posible y la posibilidad de la bancarrota) es un desastre. Pero nada nuevo para tí, seguro .

Gracias por la respuesta.
En cuanto a que son demasiadas apuestas simultáneas estamos de acuerdo aunque, leí por algún sitio -es posible que en éste mismo foro- como aplicar Kelly en apuestas simultáneas, en cuanto lo encuentre edito el mensaje y pongo el link.

En cuanto a las rachas no debería ser la causa, Kelly es robusto en éste sentido. Me explico con un ejemplo: nos ofrecen una cuota @2 (50%) a un evento con probabilidad real del 55%. Utilizamos Kelly y debemos apostar un 10% del bank (ahí es nada... ). Ahora, repetimos ésta misma apuesta 100 veces, de las cuales ha sido acertada 54 veces y fallada 46. Con éstos datos, y aplicando el 10% del bank que nos indica Kelly en todo momento, da igual el orden de los aciertos ó fallos (y por lo tanto las rachas), pues si al final has obtenido 54 aciertos y 46 fallos será sólo y exclusivamente éste dato el que determinará el resultado final de tu banca.


El tema de Kelly yo pensaba que, en tu caso, era inviable pero por otro motivo: a ti te da igual que en unos pocos casos tu función no sea lo suficientemente predictiva (incluso te da igual que sea errónea siempre que sea sólo en unos pocos casos), ya que, con tu gestión de banca actual, saldrás en verde si tu función predictiva es la correcta en el grueso de casos. Pero en Kelly ésto no es suficiente, Kelly te indica apostar una cantidad u otra dependiendo de "la distancia" entre probabilidades reales y asignadas por la casa y, si en unos pocos casos, te equivocas (y bastante) en tu valoración de las cuotas, esto puede ser suficiente para que tu balance general ya no sea positivo.

Ésto me sugiere un tercer modo de actuar: podrías aprovechar las bondades de Kelly en aquellos casos que consideres que tu función predictiva es muy robusta. Aquellos casos en los que estés convencido de que, "la distancia" entre las probabilidades reales y las asignadas por tu sistema, es muy escasa. (Yo no sé de tenis, pero éste podría ser el caso de jugadores con rankings parecidos, especialistas ambos en la misma superficie, que no vienen de lesiones, que están en un gran slam y que no son primeras rondas, etc -O las condiciones que consideres oportunas que hagan más robusta tu confianza en el análisis de la función-). Y podrías dejar tu gestión del bank actual para los casos menos robustos, aquellos casos en los que claramente unos factores se contraponen a otros y hacen más dificil la valoración final de la función. Aquellos casos en los que veas que hay value, pero te sea difícil determinar cuanto value hay.

En fin, ya he filosofeado un poquito sobre el sistema y ojalá te haya podido aportar alguna idea o motivación. De todas formas, lo más importante, si algo funciona no lo toques! jaja

Un saludo.

Hola a todos.

Lo primero, daros la enhorabuena por el hilo, y por el curro de Tie-Break, que me parece increible.
Voy a intentar dar una idea para la gestión de banca para el método que expone Tie-Break, que debido a mi falta de experiencia y de conocimientos seguramente esté equivocado, pero aun a riesgo de ello:

El método (si he entendido bien) se basa en predecir mejor que las casas de apuestas la probabilidad de que gane un tenista, y apostar una cantidad diferente en función de la diferencia de esa probabilidad.

Has probado a hacer una gráfica, con los datos que tienes, en la cual relaciones la diferencia de cuota que te ha salido a tí, con la de la casa, con el número de veces que ha pasado (sólo con los ganadores!!)?

Es muy probable (no lo se seguro) que si pintas esto, te salga una distribución de probabilidad conocida, por ejemplo una campana de gauss (distribución normal(media,desviación)).

Pues bien, una vez que tenemos la función de distribución de nuestro evento, también tenemos la probabilidad de que suceda este evento. Por tanto el dinero que tengo que invertir en mi evento vendrá relacionado directamente con la probabilidad que me de la función predictiva, más la probabilidad de que suceda el evento en la función de distribución.

Por ejemplo:
Betfair pone a @3 que gana Almagro, pero mi función me dice que realmente la cuota es @2, la probabilidad que me dice mi función es del 50 % (0.5). Además la diferencia de cuota es 1 (3-2), y la función de distribución me dice que la probabilidad de que un evento con diferencia de cuota 1 es del 12% (0.12) yo el dinero que metería sería: (por ejemplo el máximo para una apuesta es 100 uds) 100*0.5*0.12= 6uds

No me deis muchos palos.
Saludos

Obviamente me he equivocado en el ejemplo. La cuota en Betfair sería @2 y la que me sale en la función sería @3.

Jeje, vuelvo a creer que lo había dicho bien en el ejemplo del principio (por esto no llegaré a nada en esto de las apuestas)

Voy con resultados: debido al lio que tienen en Birminghan con la lluvia, la verdad es que tengo el registro un poco liado,y no puedo sacar una captura; en cualquier caso, a destacar que todos los partidos con cuotas menores de 1.32 fueron aciertos, y también que la apuesta de Ram*Gasquet falló.

Además ayer llegué a las primeras mil apuestas con el sistema, con un resultado que creo es bastante bueno:

Apostados 16525 con +744 (+4.7% ROI).

En el global ahora mismo estoy en:

Apostados 17064 en 1029 eventos.
Resultado +836 (+4.9%).



El ajuste lineal corresponde a una ganancia de 0.90 por apuesta; y la linea rojiza corresponde a la proyección de resultados para un ROI del 6% ajustado a la media de stack hasta ahora.

Voy con los comentarios:

Originalmente publicado por Galois

En cuanto a las rachas no debería ser la causa, Kelly es robusto en éste sentido. Me explico con un ejemplo: nos ofrecen una cuota @2 (50%) a un evento con probabilidad real del 55%. Utilizamos Kelly y debemos apostar un 10% del bank (ahí es nada... ). Ahora, repetimos ésta misma apuesta 100 veces, de las cuales ha sido acertada 54 veces y fallada 46. Con éstos datos, y aplicando el 10% del bank que nos indica Kelly en todo momento, da igual el orden de los aciertos ó fallos (y por lo tanto las rachas), pues si al final has obtenido 54 aciertos y 46 fallos será sólo y exclusivamente éste dato el que determinará el resultado final de tu banca.

No, si la teoria es esa ... peroooooo.... no hay Kelly que valga, ni el fraccionario para lidiar con una apuesta en que la cuota marca una probabilidad de 25% y mi función da el 60%; según Kelly debo apostar el 46.7% ... creo que esto pa Kelly .

Como te decia, en los casos que marcaste, con Kelly puro K, K/2 y K/4 tenía bancarrota (no se pone a cero, evidentemente, pero si te baja al 10% del inicial en algún momento, para mí eso es bancarrota).

Además está el tema de los límites, tanto por los de las casas como el de saturación de Betfair (punto en el que no es nada fácil cruzar el total de la apuesta a la cuota deseada en TODOS LOS CASOS).

El tema de Kelly yo pensaba que, en tu caso, era inviable pero por otro motivo: a ti te da igual que en unos pocos casos tu función no sea lo suficientemente predictiva (incluso te da igual que sea errónea siempre que sea sólo en unos pocos casos), ya que, con tu gestión de banca actual, saldrás en verde si tu función predictiva es la correcta en el grueso de casos. Pero en Kelly ésto no es suficiente, Kelly te indica apostar una cantidad u otra dependiendo de "la distancia" entre probabilidades reales y asignadas por la casa y, si en unos pocos casos, te equivocas (y bastante) en tu valoración de las cuotas, esto puede ser suficiente para que tu balance general ya no sea positivo.

Ciertamente también van por ahí los tiros; la predictividad de la función no es estable, por lo que no pueden darse rangos de confianza fijos. De todas formas, incluso si fuese estable, es muy dudoso que pagase Kelly excepto a un fraccionado bastante bajo (del K/20 o menor) por el tema del riesgo. Y en ese caso habría que estudiar la gestión de banca con mucho detenimiento porque quizás existiese algún otro sistema que explotase mejor el rendimiento manteniendo el riesgo.

Ésto me sugiere un tercer modo de actuar: podrías aprovechar las bondades de Kelly en aquellos casos que consideres que tu función predictiva es muy robusta. Aquellos casos en los que estés convencido de que, "la distancia" entre las probabilidades reales y las asignadas por tu sistema, es muy escasa. (Yo no sé de tenis, pero éste podría ser el caso de jugadores con rankings parecidos, especialistas ambos en la misma superficie, que no vienen de lesiones, que están en un gran slam y que no son primeras rondas, etc -O las condiciones que consideres oportunas que hagan más robusta tu confianza en el análisis de la función-). Y podrías dejar tu gestión del bank actual para los casos menos robustos, aquellos casos en los que claramente unos factores se contraponen a otros y hacen más dificil la valoración final de la función. Aquellos casos en los que veas que hay value, pero te sea difícil determinar cuanto value hay.

En cierta forma estoy haciendo esto ya. Son los multiplicadores. Si te fijas, dos de ellos multiplican por 2 el stake en caso de que la probabilidad de la función sea mucho mejor que la implicita de la cuota tomada. Esto en cierta medida es una forma de introducir el concepto de Kelly de apostar más donde más ventaja se tiene. De mis estadísticas anteriores extraje que en esos rangos de diferencia, tenía una ventaja evidente e importante, y por tanto pagaba explotarla aumentando el stack en esos casos. Ahora mismo voy a empezar a hacer el mismo estudio, para ir viendo si modifico los multiplicadores.

Pero en todo caso quiero destacar el tema de la gestión de riesgo. De poco sirve ser un hacha en la parte predictiva si la forma de apostar que sigues te lleva a tener un riesgo de bancarrota muy alto. En mi caso me era primordial asegurar que el riesgo de bancarrota si el sistema se demostraba con ROI positivo fuese menor del 99.9% (en mis simulaciones estadísticas estimo ese caso como llegar a un 25% de la banca establecida en cualquier momento). De momento parece que cubro ese riesgo de sobra, aunque ciertamente faltan como mínimo otras 1000 apuestas para hacer una estimación más robusta.

Para finalizar, un pick muy interesante:

Querrey*GRanollers @ Granollers. He entrado con 28 a 4.6 en Betfair.