Discusión: Gestión del riesgo -

Gracias galo, me lié con la notación

Galois

Yo no lo hice así, porque recuerdo que le di bastantes vueltas hasta que consegui una notación buena y clara, pero la demostración es perfecta. Un saludo.

Originalmente publicado por buzjss

A partir de aqui, cualquier cosa que no sea jugar esta fracción de bank es perder dinero, ni Kelly/2 ni Kelly/4, ni nada de nada, si tus estimaciones de probabilidad son correctas Kelly puro y duro es la mejor opción.

Totalmente de acuerdo en la teoría, pero en la práctica bajo mi punto de vista es inviable porque (al menos en mi caso) las apuestas no son secuenciales, una después de otra, sino concurrentes y nunca sabes a priori cuantas apuestas concurrentes vas a tener.

Yo soy bastante fan del concepto de la f óptima, como concepto. Aunque en la práctica aplicar estas cosas es muy laborioso sobre todo si hacemos muchas apuestas. Además habría que adaptarlo a las apuestas ya que todo esto está diseñado para los derivados y tal. Y no es lo mismo. En las apuestas el riesgo y la ganancia potencial están limitados y en los derivados no necesariamente.

Lo que sí me parece un poco excluyente es la definición tan matemática que se hace y que hecha para atrás a mucha gente. Cuando con el excel mirando todos los % posibles y tirando de columnas es más fácil, se ve más claro y más completo. Yo es lo que recomendaría a la gente.

Sobre lo del Kelly, si no conocemos la probabilidad y sólo la estimamos, estamos construyendo un castillo sobre el humo. El Kelly tiene su interés histórico, pero vamos, creo que nadie se debería plantear usarlo hoy en día.

Originalmente publicado por Galois

Has dado en el clavo en uno de los problemas de Kelly: ¿qué ocurre si haces una apuesta siguiendo Kelly y, sin aún saber el resultado, deseas hacer otra? Kelly te indica el porcentaje a apostar, pero aún no sabes que bank tienes.

Mi sentido común me dice que deberías usar el criterio conservador y considerar que fallas la primera. En caso de fallo en la fracción de Kelly hay que intentar fallar por la izquierda siempre.

Originalmente publicado por agg69

Cuando con el excel mirando todos los % posibles y tirando de columnas es más fácil, se ve más claro y más completo. Yo es lo que recomendaría a la gente.

Hola agg69,

retomo el hilo para animarte a subir el excel que creas conveniente y que pueda ser de utildad al foro para ilustrar tus palabras. Estoy de acuerdo que para los habituados a las hojas de cálculo puede parecer más intuitivo usando un excel ya predefinido sin necesidad (a priori) de entender lo que hay detrás de las fórmulas.

El excel no es nada complicado conociendo las cuatro cosas básicas que hemos dialogado en el hilo, y creo que puede ayudar a mucha gente.

Un saludo.